OKX modificherà i parametri MR4 (fattore rischio di base) in modalità margine di portafoglio
Data di pubblicazione: 7 lug 20232 minuti di lettura
Per potenziare l’efficienza del capitale per trading di base nella modalità margine di portafoglio, OKX aggiusterà i parametri MR4 (fattore rischio di base) alle ore 8:30 am UTC del 12 luglio 2023. Le modifiche specifiche sono le seguenti:
| Valuta sottostante | Prima: movimento massimo di prezzo forward | Dopo: movimento massimo di prezzo forward |
|---|---|---|
| BTC e ETH | 1,5% | 0,6% |
| LTC, BCH, EOS, OKB, DOT, BSV, LINK, FIL, ADA, TRX, UNI e XRP | 2% | 0,8% |
| Altri | 2,5% | 1% |
MR4: Il rischio di base nasce dalla differenza nei prezzi di contratto dello stesso sottostante con diverse date di scadenza. I futures con date di scadenza più in là nel tempo tendono ad essere meno volatili rispetto ai futures più prossimi alla scadenza. Esso misura il rischio di modifica nel prezzo forward per diverse date di scadenza.
Per ulteriori dettagli sulle regole MMR in modalità margine di portafoglio, si rimanda a Ⅴ. Modalità margine di portafoglio: trading cross margin.
OKX
7 luglio 2023