Jak działa handel spreadami kontraktów terminowych na Płynnym rynku OKX?
Jak spready kontraktów terminowych są sprzedawane w kryptowalutach?
Handel spreadami wiąże się z przyjęciem dwóch pozycji futures w przeciwnych kierunkach: jednej długiej, jednej krótkiej. Celem jest zarabianie na różnicy cen między dwoma kontraktami futures, które są również nazywane dwoma etapami strategii. Zysk, jaki trader osiąga z tej transakcji, pochodzi z różnicy cen lub spreadu między tymi dwoma kontraktami. Dlatego też strategia ta nazywana jest neutralną rynkowo. Kierunek cen aktywów bazowych nie wpływa na jej dochodowość. Mówiąc inaczej, traderzy kontraktów future spread mogą czerpać zyski, gdy trendy rynkowe rosną lub spadają, lub pozostają na równi z warunkami kontraktów handlowych. W przypadku kryptowalut, traderzy kontraktami future spread zazwyczaj celują w strategię kalendarzową lub InterCoins:
Strategia kalendarzowa: spread między dwoma kontraktami z tym samym aktywem zasadniczym, tą samą ilością nominalna, ale różnymi datami wygaśnięcia i przeciwnymi wskazówkami.
Strategia InterCoins: spread pomiędzy dwoma różnymi i wysoce skorelowanymi instrumentami bazowymi kontraktów futures.
Jakie są wyzwania związane z handlem futures spread?
Ponieważ handel futures spread jest rynkowo neutralny i wymaga dwóch etapów, traderzy kryptowalut często mają do czynienia z kilkoma kwestiami:
Ryzyko wykonania: handel strategiami wieloetapowymi w księdze zleceń wymaga wprowadzenia jednego etapu transakcji po drugim. Cena realizacji drugiego etapu może różnić się od żądanej ceny, zwłaszcza w okresach wysokiej zmienności.
Personalizacja: handel futures spread jest często dostępny tylko na ograniczonej liczbie instrumentów.
Wpływ na cenę: głębokość księgi zleceń może nie być wystarczająca, aby przejąć dużą transakcję po żądanej cenie, co może spowodować poślizg cenowy (gdy realizowana cena różni się od tej oczekiwanej).
Co oferuje dla mnie płynny rynek OKX?
Nasza sieć płynności na żądanie, oferuje potężne rozwiązanie dla tych problemów. Zapewnia traderom dostęp do ogromnej płynności poprzez warstwę wykonania, która automatyzuje handel i rozliczenia natychmiast i poza księgą zleceń. W szczególności w przypadku handlu futures spread oferuje:
Efektywność kosztową
Wąskie wyceny: wysyłaj spersonalizowane zapytania ofertowe, co spowoduje rywalizację między wieloma animatorami rynku.
Minimalny poślizg cenowy: unikaj poślizgu cenowego dzięki naszemu błyskawicznemu rozwiązaniu do realizacji księgi zleceń dla strategii wieloetapowych.
Niskie wymagania dot. depozytu zabezpieczającego: skorzystaj z niższych wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego dzięki modelowi depozytu zabezpieczającego portfolio od OKX, który rekompensuje ryzyko pozycji mających te same kierunki bazowe oraz przeciwne.
Minimalizacja zmienności: unikaj ryzyka zmienności polegającego na realizacji tylko jednego etapu transakcji – oba etapy transakcji typu spread są realizowane jednocześnie, albo żaden.
Wiele instrumentów
Wstępnie zdefiniowane strategie: wykorzystaj ponad 20 wstępnie zdefiniowanych instrumentów, w tym future spread, opcje, straddles itp.
Handluj różnego rodzaju spreadami: strategia carry trade (spot vs futures/perp), futures (future vs futures/perp), zakupu/sprzedaży, kalendarzowa, motyla, kondory, współczynników, diagonalna, wsteczna.
Spersonalizowane instrumenty: dostosuj własne strategie z maksymalnie 20 etapami.
Nitro Spreads
Z łatwością wykonuj transakcje typu spread jednym kliknięciem za pomocą Nitro Spreads, ponieważ masz gwarancję wypełnienia wszystkich zleceń o pasujących ilościach dla każdego etapu lub nie nastąpi wypełnienie, co oznacza zerowe ryzyko dla etapu i zminimalizowany poślizg cenowy.
Obsługuje również różne strategie, w tym farming stawek finansowania, carry trade na kontraktach futures spot i rolowanie kalendarzy. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź tutaj.