O que é o alcance médio verdadeiro (ATR): como medir a volatilidade das criptomoedas

O alcance médio verdadeiro (ATR) é um indicador de análise técnica que mede a volatilidade de um ativo. Foi desenvolvido por J. Welles Wilder, Jr. e publicado em seu livro “New Concepts in Technical Trading Systems” em 1978. O ATR foi concebido para dar aos traders uma ideia de quanto um preço se moveu em média durante um determinado período de tempo.

É considerado um dos indicadores mais confiáveis ​​de volatilidade porque leva em consideração quaisquer lacunas ou movimentos de limite que podem ocorrer no preço de um ativo. Os traders usam o ATR para identificar possíveis mudanças de tendência, determinar níveis de stop-loss e avaliar a relação risco/recompensa de uma negociação.

Neste artigo, vamos explicar o que é o alcance médio verdadeiro, os benefícios e as desvantagens do ATR e como usar o alcance médio verdadeiro no trading de cripto.

TL;DR

• Proposto pela primeira vez em 1978, o alcance médio verdadeiro (ATR) fornece uma medida do movimento médio do preço de um ativo em um período de tempo específico.

• Os traders usam o ATR para medir a volatilidade, identificar possíveis mudanças de tendência, definir níveis de stop-loss e decidir a relação risco/recompensa de uma negociação.

• Para calcular o ATR, os traders também precisam calcular o intervalo verdadeiro (TR). Depois que o TR de um período selecionado for conhecido, o ATR poderá ser calculado levando a média dos valores do TR no mesmo período.

• Embora o ATR tenha inúmeras vantagens, como fornecer uma visão objetiva da volatilidade e ser relativamente simples de usar, ele é limitado a dados históricos e pode ser afetado por valores discrepantes, limitando sua precisão.

• O ATR deve ser combinado com outros indicadores de análise técnica, como bandas de Bollinger e índice de força relativa, para ajudar os traders a tomar decisões embasadas.

Importância do ATR

A importância do alcance médio verdadeiro (ATR) reside na sua capacidade de fornecer aos traders uma medição objetiva da volatilidade do mercado. O ATR pode ajudar os traders a entender o grau de movimento do preço que um ativo está experimentando, o que pode ser usado para tomar decisões de trading embasadas. O indicador é particularmente útil para traders que usam ordens de stop-loss e/ou take-profit para gerenciar posições. Ao entender a faixa de preço típica de um ativo, os traders podem definir suas ordens de stop-loss e take-profit em níveis apropriados a fim de gerenciar os riscos.

Outro uso importante do ATR é avaliar a relação risco/recompensa de uma negociação. Se um trader identificar uma oportunidade de negociação potencial, poderá usar o ATR para estimar o ganho ou a perda potencial da negociação. Essas informações podem ser usadas para avaliar a relação risco/recompensa da negociação e determinar se é uma boa oportunidade a ser aproveitada.

Como calcular o ATR

O cálculo do ATR envolve duas etapas-chave: calcular o intervalo verdadeiro (TR) e depois calcular o alcance médio verdadeiro (ATR).

Intervalo verdadeiro (TR)

Para calcular o ATR, primeiro você precisa calcular o TR de um período especificado. O TR é o maior dos três valores a seguir:

1. A diferença entre a alta atual e o fechamento anterior.

2. A diferença entre o menor preço atual e o fechamento anterior.

3. A diferença entre a alta atual e a baixa atual.

Confira as etapas para calcular o TR de um determinado período:

1. Encontre a diferença entre a alta atual e a baixa atual.

2. Encontre o valor absoluto da diferença entre a alta atual e o fechamento anterior.

3. Encontre o valor absoluto da diferença entre a baixa atual e o fechamento anterior.

4. O TR é o maior dos três valores calculados acima.

Por exemplo, digamos que a alta atual seja US$ 50, a baixa atual seja US$ 40 e o fechamento anterior tenha sido US$ 45. O cálculo do TR seria da seguinte forma:

1. Diferença entre a alta atual e a baixa atual = US$ 50 - US$ 40 = US$ 10.

2. Valor absoluto da diferença entre a alta atual e o fechamento anterior = |$50 - $45| = $5.

3. Valor absoluto da diferença entre a baixa atual e o fechamento anterior = |$40 - $45| = $5.

4. O maior dos três valores é de US$ 10, que é o intervalo verdadeiro.

Depois que o TR for calculado por um período específico, o alcance médio verdadeiro poderá ser calculado levando a média dos valores do TR no mesmo período. O período mais utilizado é de 14, mas os traders podem ajustar esse valor de acordo com seus estilos e preferências de trading individuais.

Fórmula do alcance médio verdadeiro

Depois de calcular o intervalo verdadeiro de um período específico, a próxima etapa é calcular o alcance médio verdadeiro usando a seguinte fórmula:

ATR = [(ATR anterior * (n - 1)) + TR atual]/n onde:

1. ATR anterior = o valor do ATR para o período anterior.

2. N = o número de períodos usados no cálculo. O mais comum é baseado em 14 períodos.

3. TR atual = o valor do intervalo verdadeiro do período atual.

Para calcular o ATR do primeiro período, o valor do TR é usado como o valor do ATR. Por exemplo, vamos calcular o ATR para um período de 14 dias e já tínhamos os valores de TR para os primeiros 14 dias. Confira as etapas para calcular o ATR para o décimo quinto dia:

1. Calcule o TR para o décimo quinto dia usando a fórmula descrita acima.

2. O ATR anterior é o valor do ATR do dia anterior (dia 14).

3. n é 14 (o número de períodos usados no cálculo).

4. Substitua os valores na fórmula do ATR para calcular o ATR do décimo quinto dia.

ATR = [(ATR anterior * (n - 1)) + TR atual] / n = [(ATR para o dia 14 * 13) + TR para o dia 15] / 14

O resultado desse cálculo é o valor do ATR do décimo quinto dia. Este processo pode ser repetido para cada dia subsequente para calcular o ATR de todo o período.

Qual é um alcance médio verdadeiro adequado?

Não há um valor específico que pode ser considerado um ATR adequado ou inadequado porque varia de acordo com o mercado, o ativo negociado e o estilo e as preferências de trading individuais do trader. Um valor de ATR alto indica um mercado mais volátil, enquanto um valor de ATR baixo indica um mercado menos volátil.

Os traders usam o ATR para determinar o intervalo de preço típico em um período específico, o que pode ajudá-los a identificar os níveis de stop-loss e take-profit, identificar possíveis mudanças na tendência e avaliar a relação risco/recompensa de uma negociação. Como um guia geral, os traders costumam buscar valores de ATR que sejam superiores ao valor médio de ATR desse ativo particular em um período específico.

Por exemplo, se o valor médio do ATR em um período de 14 dias for US$ 2, um trader poderá considerar um valor de ATR de US$ 2,50 ou superior como adequado, pois isso indica que o ativo está passando por mais movimentação de preço do que o normal. No entanto, um trader com uma tolerância ao risco ou estratégia de trading diferente pode interpretar o que constitui um valor de ATR adequado de forma diferente.

Em última análise, o valor do ATR como um indicador de volatilidade do mercado e oportunidades de trading depende da interpretação e do uso que cada trader faz das informações fornecidas pelo indicador.

Interpretação do ATR

Agora vamos ver a interpretação do ATR e como os traders podem usar esse indicador para embasar suas decisões de trading.

Indicador de volatilidade

O alcance médio verdadeiro é usado principalmente como um indicador de volatilidade. Um valor de ATR alto indica que o ativo está passando por uma maior movimentação de preço durante um período específico, enquanto um valor de ATR baixo indica menos volatilidade. O ATR pode ser usado para comparar a volatilidade de diferentes ativos e também pode ajudar a identificar mudanças na volatilidade ao longo do tempo.

Os traders podem usar o ATR para definir níveis de stop-loss e take-profit e identificar possíveis mudanças na tendência. Por exemplo, se um ativo tiver um valor alto de ATR, os traders podem definir níveis mais amplos de stop-loss e take-profit para compensar o aumento da volatilidade. Por outro lado, se um ativo tiver um valor de ATR baixo, um trader poderá definir níveis mais rígidos de stop-loss e take-profit para levar em conta a volatilidade mais baixa.

Estratégia de trading

Além de ser usado como indicador de volatilidade, o ATR também pode ser usado como base para estratégias de trading. Por exemplo, os traders costumam usar o ATR para determinar o tamanho da negociação.

Outra estratégia de trading que incorpora o uso de um ATR é o trailing stop de ATR. Esta estratégia envolve definir uma stop-loss em determinado valor de ATR abaixo do preço atual do ativo. A ordem stop-loss é ajustada para cima à medida que o preço do ativo aumenta, com base no valor do ATR. Isso permite que os traders capturem mais ganhos enquanto limitam as perdas.

Benefícios de usar o alcance médio verdadeiro

Há vários benefícios em usar o alcance médio verdadeiro como um indicador de análise técnica. Os benefícios incluem:

Mudança objetiva da volatilidade

O ATR fornece aos traders uma medição objetiva da volatilidade, levando em consideração as lacunas ou movimentos de limite que podem impactar o preço de um ativo. Isso ajuda os traders a tomar decisões embasadas sobre suas estratégias de trading e gestão de riscos.

Ajuda a identificar possíveis mudanças na tendência

Ao monitorar as mudanças no ATR ao longo do tempo, os traders podem identificar possíveis mudanças na tendência. Um aumento ou diminuição significativos no ATR pode indicar uma mudança nas condições de mercado, o que pode sinalizar uma reversão de tendência.

Ajuda a definir um nível apropriado de stop-loss e take-profit

O ATR pode ser usado para ajudar os traders a definir níveis apropriados de stop-loss e take-profit com base na variação típica de movimento de preço de um ativo durante um período de tempo especificado. Isso pode ajudar os traders a gerenciar riscos e evitar perdas significativas.

Pode ser usado em várias estratégias de trading

O ATR pode ser usado como base para uma variedade de estratégias de trading, como o trailing stop e a base do dimensionamento da posição. Isso torna-se uma ferramenta versátil para traders que desejam gerenciar riscos e otimizar as estratégias de trading.

Fácil de usar e compreender

O ATR é um indicador simples e fácil de usar que pode ser calculado usando software de gráficos facilmente disponível. Os traders não precisam ter um amplos conhecimentos de modelos matemáticos complexos ou métodos de análise técnica para usar o ATR de forma eficaz.

Os benefícios de usar o ATR o tornam uma ferramenta valiosa para traders que buscam gerenciar riscos, identificar potenciais oportunidades de negociação e otimizar as estratégias de trading.

Desvantagens de usar o alcance médio verdadeiro

Embora o alcance médio verdadeiro seja um indicador útil de análise técnica, ele tem algumas desvantagens. Estas desvantagens incluem o seguinte:

Limitado a dados históricos

O ATR é um indicador defasado, o que significa que se baseia em movimentos de preços passados ​​e, portanto, é limitado a dados históricos. Ele não pode prever os movimentos de preço futuros nem as mudanças na volatilidade com total precisão. Isso pode tornar a ferramenta menos eficiente em mercados voláteis, nos quais os traders precisam reagir rapidamente.

Apenas mede a volatilidade

Embora seja confiável, o ATR não fornece informações sobre outros fatores de mercado que podem impactar as decisões de trading. Os traders podem precisar usar outros indicadores técnicos e técnicas de análise em conjunto com o ATR para tomar decisões de trading respaldadas.

Requer interpretação

Como qualquer ferramenta de análise técnica, o ATR requer interpretação e análise do trader para ser útil. A interpretação dos valores de ATR pode variar dependendo do estilo de trading e das preferências individuais do trader.

Pode ser afetado por valores discrepantes

O ATR pode ser afetado por valores discrepantes, como grandes movimentos de preços ou lacunas. Esses valores discrepantes podem distorcer o valor do ATR e torná-lo menos útil como um indicador do movimento típico de preços.

Embora o ATR seja uma ferramenta útil para traders, é importante reconhecer suas limitações e usá-lo em conjunto com outros indicadores técnicos e métodos de análise para tomar decisões de negociação sólidas.

Foco no curto prazo

O ATR é geralmente considerado mais adequado para análises de curto prazo porque a ferramenta se concentra na volatilidade em períodos curtos. Portanto, pode não ser adequado para traders que têm uma visão de longo prazo. Para esses traders, análises técnicas como médias móveis exponenciais podem ser melhores.

Como usar o alcance médio verdadeiro na análise técnica

O alcance médio verdadeiro é um indicador de análise técnica versátil que pode ser usado de várias maneiras para embasar decisões de trading. Veja algumas maneiras de usar o ATR na análise técnica:

1. Identificar a volatilidade: o ATR é usado principalmente para medir a volatilidade de um ativo. Os traders podem usar o ATR para identificar períodos de alta e baixa volatilidade, que podem ser usados ​​para definir níveis de stop-loss e take-profit, bem como para identificar possíveis mudanças de tendência.

2. Definir níveis de stop-loss e take-profit: o ATR pode ser usado para ajudar os traders a definir níveis apropriados de stop-loss e take-profit. Os traders podem definir níveis mais amplos de stop-loss e take-profit para títulos com valores de ATR mais altos de modo a compensar a maior volatilidade, e níveis mais restritos de stop-loss e take-profit para títulos com valores de ATR mais baixos a fim de compensar a menor volatilidade.

3. Identificar possíveis mudanças de tendência: os traders podem monitorar mudanças no ATR ao longo do tempo para identificar possíveis mudanças de tendência. Um aumento ou diminuição significativos no ATR pode indicar uma mudança nas condições de mercado, o que pode sinalizar uma reversão de tendência.

4. Auxiliar no dimensionamento da posição: o ATR pode ser usado como base para o dimensionamento da posição, no qual os traders ajustam o tamanho de sua posição com base no valor do ATR do ativo. Isso permite que os traders gerenciem o risco e otimizem as estratégias de trading com base na volatilidade da classe de ativos escolhida.

5. Uso em conjunto com outros indicadores técnicos: o ATR pode ser usado em conjunto com outros indicadores técnicos, como osciladores ou médias móveis, para confirmar sinais e identificar oportunidades de trading. Por exemplo, se um ativo estiver apresentando alta volatilidade, os traders podem procurar um cruzamento de média móvel ou um sinal do oscilador para confirmar uma possível negociação.

O ATR é uma ferramenta versátil que pode ser usada de diversas maneiras para embasar análises técnicas e decisões de trading. Os traders podem ajustar as estratégias de trading com base no valor do ATR para otimizar a gestão de riscos e as oportunidades de trading.

Quais outras ferramentas de análise técnica complementam o ATR?

É sempre aconselhável que os traders combinem diversas ferramentas de análise técnica ao estudar os gráficos, a fim de garantir que estejam o mais informados possível. Se você estiver incorporando o ATR em sua estratégia, pode valer a pena considerar o seguinte.

• Bandas de Bollinger: os traders usam essa ferramenta para identificar potenciais reversões de tendências, breacouts e medir a volatilidade dos preços. Ao definir uma banda superior e inferior de cada lado de uma média móvel, a ferramenta ajuda os traders a identificar condições de sobrecomprado ou sobrevendido para um ativo. Como resultado, as bandas de Bollinger podem ajudar os traders a confirmar se a volatilidade localizada é consistente com a volatilidade mais ampla do mercado.

• Índice de força relativa (RSI): o RSI é útil quando combinado com o ATR porque indica a força de uma tendência, algo que o ATR não mostra. Portanto, o RSI oferece aos traders uma visão mais ampla quando combinado com o ATR, pois mostra por quanto tempo uma tendência pode continuar.

• Retração de Fibonacci:este indicador de análise técnica complementa o ATR ao mostrar níveis potenciais de suporte e resistência. Com esses níveis em mente, os traders podem analisar o ATR para avaliar se há a probabilidade de os níveis de retração se manterem. Por exemplo, como um ATR alto indica alta volatilidade, isso sugere que um nível pode não se manter.

A última palavra

O alcance médio verdadeiro é um indicador de análise técnica valioso que pode fornecer aos traders uma medida objetiva da volatilidade do passado. O ATR pode ser usado para identificar possíveis mudanças de tendência, definir níveis apropriados de stop-loss e take-profit, auxiliar no dimensionamento das posições e ser combinado com outros indicadores técnicos para confirmar sinais e identificar oportunidades de trading.

Embora o ATR não esteja isento de desvantagens, como ser limitado a dados históricos e exigir interpretação pelo trader, os benefícios podem torná-lo uma ferramenta versátil para traders que buscam gerenciar riscos e otimizar as estratégias de trading.

Os traders devem lembrar que o ATR é apenas uma ferramenta na caixa de ferramentas de um trader e não deve ser usado sozinho para tomar decisões de trading embasadas. Ao usar o ATR junto com outras ferramentas de análise, os traders podem entender melhor as condições do mercado e tomar decisões mais embasadas sobre suas negociações.