Что такое экспоненциальные скользящие средние (EMA) в торговле криптовалютами

Торговля криптовалютами может приносить большую прибыль, но считается рискованной из-за своей нестабильности. Поскольку трейдеры рискуют своими деньгами, они не могут просто пытаться угадать, в какую сторону пойдет цена. Вместо этого они используют надежные технические индикаторы и сигналы. Один из наиболее часто используемых индикаторов — скользящая средняя (MA — moving average). Она может быть простой или экспоненциальной.

Это руководство посвящено экспоненциальной скользящей средней (EMA). Мы объясним, что это такое, о чем она говорит и как ее использовать.

Что такое скользящая средняя (MA)

Скользящая средняя — один из самых популярных индикаторов.

Скользящая средняя — это статистический расчет, который обычно используют для анализа цены актива. Конечно, скользящие средние не уникальны. Их используют для технического анализа на других рынках. С их помощью трейдеры выявляют тенденции и рассчитывают уровни поддержки и сопротивления.

Скользящие средние охватывают различные временные периоды, которые зависят от потребностей и интересов трейдера. Чаще всего рассматривают 50 и 200 дней. Например, скользящая средняя, которая показывает последние 50 дней, называется 50-дневной MA.

Есть и другой — экспоненциальная скользящая средняя.

Что такое экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Экспоненциальная скользящая средняя, или EMA, — это технический индикатор, который используют трейдеры. При его расчете большее значение придается последним ценам.

EMA — отличный инструмент для экспоненциального сглаживания цен и устранения краткосрочных колебаний. Из-за высокой волатильности цен такие колебания в криптоиндустрии происходят постоянно. Сглаживая их, трейдеры могут лучше видеть текущую тенденцию, поэтому EMA отлично помогает выявлять тренды.

Уравнение для расчета EMA сложнее, чем для SMA. Это связано с тем, что в EMA большее значение придается недавним входным данным. EMA также быстрее прогнозирует разворот цены, поэтому ей отдают предпочтение даже несмотря на ее сложность. Эти индикаторы особенно полезны в краткосрочной торговле.

Как рассчитать EMA

По сравнению с SMA для расчета экспоненциальной скользящей средней нужно одно дополнительное наблюдение. Допустим, мы берем период в 20 дней. SMA можно рассчитать только на 21-й день. Это достаточно просто. Нужно знать только цены закрытия актива и разделить их на количество наблюдений за период. Чтобы получить 20-дневную SMA, разделите сумму цен закрытия на 20.

Чтобы получить EMA, сначала нужно рассчитать SMA, как описано выше. После этого найдите множитель для сглаживания (взвешивания). Этот коэффициент определяется количеством периодов ЕМА. Для этого используется типичная формула: разделите два на количество наблюдений и прибавьте 1. Для 20-дневной скользящей средней этот множитель будет выглядеть следующим образом: [2/(20+1)]= 0,0952. Последний шаг — еще одна формула. EMA = цена закрытия x множитель + EMA (предыдущий день) x (1-множитель).

О чем говорит ЕМА

Краткосрочные EMA отлично дополняют арсенал технического анализа любого трейдера. Однако при использовании таких сигналов легко ошибиться и подвергнуть риску свой портфель.

Благодаря экспоненциальному сглаживанию EMA позволяет смягчить негативное влияние временных задержек. Как и большинство других индикаторов MA, EMA лучше подходят для трендовых рынков.

Почему стоит использовать экспоненциальные скользящие средние

Это одни из лучших технических индикаторов при торговле. Они заслужили хорошую репутацию как сигналы для предсказания направления движения рынка. Экспоненциальные скользящие средние помогают выявлять торговые тенденции, а это очень полезно. Возможно, рассчитывать EMA непросто, но немного попрактиковавшись, вы сможете эффективно их использовать.

Преимущества и ограничения экспоненциальной скользящей средней

Экспоненциальные скользящие средние — отличный инструмент для использования волатильности цен в своих интересах. Однако, как и любой другой индикатор и инструмент, он имеет свои преимущества и ограничения.

Плюсы EMA:

• EMA может показывать более точные результаты, чем SMA. Это связано с тем, что она сосредоточена на последних изменениях цены.
• EMA не только позволяют определять тренд, но и образуют динамические уровни поддержки и сопротивления.
• EMA легко сочетать с другими индикаторами, например RSI, MACD и ADX.
• EMA — реактивный индикатор и отличный инструмент для определения движения рынка.
• EMA также можно использовать для определения потенциальных точек разворота тренда. Например, для этого нужно измерить разрыв между ценой и EMA. По мере увеличения разрыва увеличивается и вероятность разворота.
• Трейдеры включают EMA в свои инвестиционные стратегии. Например, EMA часто используются для определения золотых крестов, которые возникают, когда краткосрочные EMA пересекают долгосрочные EMA.

Минусы ЕМА:

• ЕМА запаздывают меньше, чем SMA, но все же имеют задержку.
• ЕМА могут давать ложные сигналы, особенно на очень волатильном рынке.
• EMA должны быть лишь частью торговой стратегии и технического анализа. Их нельзя использовать в качестве единственного сигнала.
• Обычно на криптовалютном рынке происходят резкие бычьи движения. Однако EMA их могут пропустить. Поэтому не стоит полагаться на них в первую очередь — можно упустить выгодные возможности.

Стоит ли использовать EMA в торговле криптовалютами

Экспоненциальная скользящая средняя — один из самых популярных инструментов в криптотрейдинге. Вы можете использовать его в качестве реактивного индикатора, чтобы определять тренд и уровни поддержки и сопротивления. EMA также используется для определения золотых крестов и крестов смерти.

У EMA есть эти и другие преимущества, а также недостатки. Например, они недостаточно надежные, чтобы их можно было использовать в качестве единственного технического индикатора. Но это не означает, что их следует игнорировать. Преимущества ЕМА в значительной степени перевешивают ее недостатки. Нужно лишь правильно ее использовать. Иначе она может ввести в заблуждение и свести на нет всю вашу стратегию. Как всегда, очень важно научиться правильно использовать EMA и сочетать с другими индикаторами.

Часто задаваемые вопросы

Как определить хорошую EMA?

Это зависит от стратегии, временного интервала и рынка, который вы анализируете. У трейдеров бывают разные предпочтения и требования. Определить хорошую EMA непросто, поскольку она зависит от трейдера и ситуации.

Что такое 20-дневная ЕМА в криптовалюте?

Это 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя. Она представляет среднюю цену криптовалюты за 20 дней. При этом больший вес придается последним ценовым данным.

Что такое 50-дневная EMA в криптовалюте?

Это то же самое, что и 20-дневная EMA, только она охватывает более длительный период — последние 50 дней. Таким образом оцениваются среднесрочные тенденции и динамика рынка.

Что такое золотой крест?

Это бычий сигнал, когда 20-дневная EMA пересекает 50-дневную EMA вверх. Такое событие принято называть золотым крестом.

Что такое крест смерти в торговле?

Крест смерти — противоположность золотому кресту. Это медвежий технический паттерн, который возникает, когда краткосрочная MA пересекает более долгосрочную MA вниз. Этот часто используемый паттерн предупреждает трейдеров о наступлении медвежьего периода.

Как ЕМА используются в импульсной торговле?

EMA часто используются при импульсной торговле, поскольку они помогают определять разворот тренда. Кроме того, трейдеры могут анализировать их для фиксации краткосрочных ценовых движений. Есть множество вариантов использования EMA в импульсной торговле, поэтому это выгодный индикатор.