Что такое стохастический осциллятор: оценка импульса с помощью %K и %D

Криптовалютный рынок работает круглосуточно и отличается волатильностью, поэтому иногда даже опытным криптотрейдерам сложно с ним справиться. Именно поэтому необходимы торговые индикаторы на основе импульса. Стохастический осциллятор — это инструмент технического анализа, который фокусируется на импульсе — быстром движении цены. С помощью импульса можно получить важную информацию о потенциальных разворотах тренда и определить условия перекупленности или перепроданности.

Если кратко

• Стохастический осциллятор позволяет выявлять развороты импульса, а также зоны перекупленности и перепроданности, которые указывают на потенциальные развороты тренда криптовалютного рынка.

• Несмотря на удобство для начинающих и большие возможности персонализации, стохастический осциллятор может отображать ложные сигналы. Его нужно осторожно использовать во время волатильности, поскольку это запаздывающий индикатор.

• Для повышения надежности сигналов стохастического осциллятора важно использовать его с другими техническими индикаторами, такими как индекс относительной силы или схождение-расхождение скользящих средних. Также необходимо учитывать, как меняется цена рядом с уровнями поддержки и сопротивления.

• Дивергенция стохастического осциллятора помогает выявить потенциальные развороты тренда.

• Иногда вместо стохастического осциллятора выбирают индикатор KDJ, поскольку он фиксирует скорость изменения импульса.

Что такое стохастический осциллятор?

Стохастический осциллятор — это популярный индикатор, который измеряет соотношение цены закрытия и диапазона цен за определенный период. Он помогает наглядно представлять импульс и показывает значение от 0 до 100, которое подчеркивает существующий статус актива и состояние перекупленности или перепроданности.

Преимущества стохастического осциллятора

Стохастический осциллятор часто выбирают среди индикаторов импульса по следующим причинам.

• Простота и удобство использования: у стохастического осциллятора удобный интерфейс с двумя основными линиями (%K и %D). Благодаря этому новичкам легче разобраться в его функциональности в отличие от более сложных индикаторов.

• Точные сигналы перекупленности и перепроданности: индикатор отображает значения в четко определенном диапазоне (0–100) с точными зонами перекупленности и перепроданности. Благодаря этому можно быстро определить потенциальные возможности покупки и продажи.

• Реакция на изменения цены: стохастический осциллятор относительно быстро реагирует на колебания цен. Это позволяет трейдерам выявлять потенциальное изменение тренда и реагировать на быстрые изменения криптовалютных рынков.

• Большие возможности персонализации: стохастический осциллятор предлагает гибкий выбор параметров. Пользователи могут корректировать временные периоды в соответствии со стилем торговли и конкретным активом.

Ограничения стохастического осциллятора

Хотя стохастический осциллятор — полезный инструмент, важно понимать его ограничения.

• Ложные сигналы: показатели перекупленности и перепроданности не всегда гарантируют разворот цен. Криптовалютный рынок часто находится в состоянии перекупленности или перепроданности в течение длительного времени. Если полагаться только на сигналы одного торгового индикатора, это может привести к упущенным возможностям или ложным входам.

• Запаздывающий индикатор: стохастический осциллятор основан на скользящих средних, поэтому он относится к запаздывающим индикаторам. Он реагирует на прошлые движения цен, а не прогнозирует будущие тренды. Эта задержка может стать проблемой на рынках с быстрым разворотом цен.

• Нет учета объема: стохастический осциллятор сосредотачивается только на движении цен и не учитывает объем торгов, который может быть важнейшим показателем силы рынка. Высокий объем вместе с показателями перекупленности/перепроданности может указывать на более сильный сигнал к потенциальному развороту. Низкий объем может свидетельствовать о том, что рынку не хватает уверенности в движении цены.

Формула стохастического осциллятора

%K = [ (C−L14) / (H14−L14) ] × 100

Стохастический осциллятор использует формулу, чтобы перевести движение цен в четкий диапазон стоимости от 0 до 100. Это помогает трейдерам выявлять потенциальные условия перекупленности и перепроданности. В эту формулу входит расчет разницы между текущей ценой закрытия (C) и наименьшей ценой за определенный период (L14). Затем результат делится на общий ценовой диапазон за тот же период, равный разнице между наивысшей и наименьшей ценой (H14 – L14). Наконец, все умножается на 100, чтобы перевести результат в процентное значение в диапазоне от 0 до 100. Это значение называется %K и представляет собой краткосрочный импульс.

Линия %D создается путем сглаживания с помощью скользящей средней. Она дает более четкое представление об общем тренде и помогает отфильтровать краткосрочные колебания цен. Благодаря анализу позиций и взаимодействия этих линий в диапазоне от 0 до 100 трейдеры могут получить ценную информацию о потенциальных возможностях для покупки и продажи на криптовалютном рынке.

Как работает стохастический осциллятор?

Главные компоненты стохастического осциллятора — линии %K и %D.

• %K: эта линия представляет собой соотношение последней цены закрытия и диапазона цен за определенный период. При настройках стохастического осциллятора период составляет 14 дней по умолчанию. Эта линия отражает краткосрочный импульс актива.

• %D: представляет из себя скользящую среднюю линии %K. Она сглаживает любые резкие колебания и обеспечивает более четкое представление об общем тренде.

Эти две линии соединяются на графике и показывают ценную информацию о рыночных настроениях. Вместе они сигнализируют о перекупленности или перепроданности актива на основании следующих условий.

• Перекупленность: значение стохастического осциллятора выше 80 указывает на то, что актив может быть переоценен и готов к потенциальной коррекции.

• Перепроданность: значение стохастического осциллятора ниже 20 указывают на то, что актив недооценен и может отскочить.

Интерпретация сигналов стохастического осциллятора

После изучения основ можно углубиться в понимание сигналов стохастического осциллятора.

Зоны перекупленности и перепроданности

Стохастический осциллятор помогает выявлять потенциальные условия перекупленности и перепроданности.

• Признаки эйфории во время перекупленности: если стохастический осциллятор входит в зону перекупленности, значит есть вероятность, что цена выросла слишком быстро и может быть скорректирована. Это не гарантирует падение цены, но заставляет насторожиться.

• Признаки страха во время перепроданности: перепроданность, наоборот, может указывать на потенциальную возможность покупки. Актив может быть недооценен и готов к отскоку. Важно помнить, что перепроданность может продолжаться долгое время, особенно во время нисходящего тренда, когда из-за паники начинается распродажа активов.

Многие трейдеры полагаются на стохастический осциллятор, но это лишь общие рекомендации. Для принятия торговых решений не стоит надеяться только на сигналы перекупленности и перепроданности. Стохастический осциллятор нужно использовать вместе с остальными техническими индикаторами и рыночными факторами.

Пересечения линий %K и %D

Линии %K и %D — не просто статические индикаторы. Они взаимодействуют друг с другом и генерируют потенциальные торговые сигналы при пересечениях.

Когда более быстрая линия %K проходит над медленной %D и обе линии поднимаются к середине, это можно интерпретировать как бычий сигнал. Он указывает на потенциальный разворот импульса в сторону восходящего тренда, цена при этом может подняться выше уровня сопротивления.

Если линия %K опускается ниже %D и обе линии стремятся вниз, то это может быть признаком медвежьего сигнала. Это говорит об ослаблении восходящего тренда или потенциальном развороте в сторону нисходящего тренда. Цена может опуститься ниже уровней поддержки.

Что делать во время дивергенции стохастического осциллятора

Иногда изменение цены актива и стохастический осциллятор могут подавать противоречивые сигналы. Это называется дивергенцией. Она может быть мощным индикатором потенциального разворота тренда. Однако перед началом торговли необходимо выполнить несколько важных шагов.

1. Определение типа дивергенции

Бычья дивергенция: это ослабление медвежьего тренда, когда цена достигает нового минимума, а стохастический осциллятор формирует более высокий минимум. Это может сигнализировать о потенциальном восходящем тренде.

Медвежья дивергенция: говорит об ослаблении бычьего тренда, когда цена достигает нового максимума, но стохастический осциллятор формирует более низкий максимум. Это потенциальное предупреждение о нисходящем тренде.

2. Поиск подтверждения

Дивергенции дают важную информацию, но ничего не гарантируют. Чтобы укрепить свою уверенность в потенциальной сделке, получите подтверждение от других технических индикаторов и изменений цен. Можно использовать торговые индикаторы на основе импульса, например индекс относительной силы (RSI) или схождение-расхождение скользящих средних (MACD), соответствующие предлагаемым разворотам тренда.

Также трейдеры могут наблюдать за реакцией цены в районе уровней поддержки и сопротивления после формирования дивергенции. Сильный отскок от уровня поддержки после бычьей дивергенции или пересечение уровня сопротивления после медвежьей дивергенции могут увеличить уверенность в вероятности разворота.

3. Учет условий рынка

После определения типа дивергенции и поиска подтверждения необходимо обратить внимание на текущие настроения рынка. Иногда трейдеры слишком полагаются на технические индикаторы и забывают, что торговля не происходит изолированно. Однако необходимо учитывать настроения на рынке, новости и ценовые тренды. Эти факторы могут в итоге повлиять на достоверность сигнала дивергенции.

Сравнение стохастического осциллятора и индикатор KDJ

При изучении стохастического осциллятора часто встречается другой индикатор — KDJ. Несмотря на определенные сходства, у них есть ключевое различие.

Сходства

• Стохастический осциллятор и индикатор KDJ — это индикаторы на основе импульса, которые анализируют соотношение цены закрытия и диапазона цен за определенный период.

• Оба значения находятся в диапазоне от 0 до 100, а интерпретации условий перекупленности и перепроданности зеркально отражают друг друга (выше 80 — перекупленность, ниже 20 — перепроданность).

• Оба показателя используют линии %K и %D для обозначения краткосрочного и сглаженного импульса соответственно.

Различия

• У KDJ есть третья линия — J. Она показывает разницу между значениями %K и %D для фиксации скорости изменения импульса.

По сути, KDJ дополняет информацию стохастического осциллятора. Некоторые считают линию J важной особенностью, однако она может создавать помехи и генерировать ложные сигналы. Чтобы уменьшить количество ложных сигналов, нужно использовать линию J в сочетании с другими техническими индикаторами или сосредоточить внимание на более сильных отклонениях линии J.

Выбор между стохастическим осциллятором и индикатором KDJ зависит от стиля торговли и допустимого уровня риска. Стохастический осциллятор подойдет новичкам из-за легкости использования и понимания. Опытные трейдеры могут получить больше пользы от KDJ за счет линии J, но для этого нужно хорошо разбираться в инструменте и уметь отсеивать потенциальные ложные сигналы.

Пример стратегии со стохастическим осциллятором

После изучения интерпретации сигналов стохастического осциллятора можно перейти к базовому примеру торговли. Мы рассмотрим потенциальную сделку ETH с лонг-позицией начала июля 2024 года и настроим стохастический осциллятор для отображения импульса ETH за последние 14 периодов.

Applying the stochastic oscillator to a potential ETH long trade in early July 2024.

Анализ графика

На графике выше линии стохастического осциллятора %K и %D находятся на значениях 10,02 и 25,49 соответственно. Так как стохастический осциллятор ниже 20, он находится в зоне перепроданности. Криптотрейдеры, склонные к риску, могут предпочесть бездействие из-за медвежьих настроений на рынке. Однако это дает возможность для торговли, когда можно купить дешево во время внезапного медвежьего импульса.

Подтверждение текущего тренда

Для подтверждения вероятности разворота цен можно обратиться к графику выше в поисках потенциальных зон поддержки и сопротивления. Анализ свечного графика демонстрирует, что цены ETH показывают определенную силу в диапазоне $2800. Если цена ETH отскочит от $2800, это можно расценить как бычье движение, поскольку покупатели лонг-позиций ETH смогут удержаться в зоне поддержки, несмотря на распродажу активов на рынке.

Вход и планирование выхода

Исходя из доступных сигналов стохастического осциллятора и потенциальной зоны поддержки, криптотрейдеры с бычьими ожиданиями могут открыть лонг-позицию ETH. Предположим, вы войдете на цене $2850. После успешного входа необходимо спланировать выход, чтобы зафиксировать прибыль. В данном случае давайте обратимся к индикатору стохастического осциллятора, чтобы определить, когда ETH приблизится к состоянию перекупленности.

Можно увидеть, как с 20 по 30 мая 2024 года уровни стохастического осциллятора находились в зоне перекупленности в течение примерно 10 торговых дней, а затем перешли на нейтральную территорию. Если трейдер собирается закрыть лонг-позицию ETH, то он может обратиться к стохастическому осциллятору в поисках признаков прорыва зоны перекупленности. Это может стать сигналом к выходу.

Заключение и дальнейшие шаги

Даже опытным трейдерам может быть сложно торговать на криптовалютном рынке из-за его круглосуточной работы и волатильности. Поэтому на помощь им приходят такие инструменты торгового анализа, как стохастический осциллятор. Он позволяет оценивать импульс — важнейший индикатор потенциальных ценовых трендов. Понимая принцип работы и ограничения стохастического осциллятора, можно принимать обоснованные торговые решения и уверенно ориентироваться в постоянно меняющемся криптовалютном пространстве.

Чтобы узнать больше о торговле криптовалютой и разобраться в основах ТА, изучите руководство по техническому анализу для начинающих. Кроме того, можно повысить навыки торговли с помощью стратегий торговли опционами и попробовать стратегию «Колесо».