Як відбувається торгівля ф’ючерсними спредами на Ліквідному ринку OKX?

Як відбувається торгівля ф’ючерсними спредами в криптовалюті?

Торгівля спредами передбачає відкриття двох ф’ючерсних позицій у протилежних напрямках — однієї довгої, іншої короткої. Суть полягає в тому, щоб заробити на різниці ціни між двома ф’ючерсами, які також називають двома сегментами («ногами») стратегії. Прибуток, що трейдер отримує в такій угоді, дає різниця в ціні (тобто спред) між цими двома контрактами. Саме тому ця стратегія називається ринково нейтральною — на її прибутковість не впливає напрямок руху ціни базового активу. Іншими словами, завдяки ф’ючерсному спреду трейдери можуть отримувати прибуток, коли в період дії відповідних контрактів на ринку є низхідний або висхідний тренд чи сформувався флет. На криптовалютному ринку трейдерів ф’ючерсними спредами зазвичай цікавить календарний спред або спред InterCoins:

• календарний спред: спред між двома контрактами з однаковим базовим активом, однаковою умовною кількістю, але різними датами експірації та протилежними напрямками;

• спред InterCoins: спред між двома різними базовими активами ф’ючерсів, які при цьому мають високу кореляцію.

З якими труднощами пов’язана торгівля ф’ючерсними спредами?

Оскільки торгівля ф’ючерсними спредами є нейтральною щодо ринку й передбачає два сегменти, у криптотрейдерів часто виникає низка труднощів:

• ризик виконання: торгівля за багатосегментними стратегіями в книзі ордерів вимагає почергового одного сегмента угоди за іншим. Ціна виконання другого сегмента може відрізнятися від бажаної ціни, особливо в періоди високої волатильності;

• індивідуальні налаштування: торгівля ф’ючерсними спредами нерідко можлива лише на обмеженій кількості інструментів;

• вплив на ціну: глибина книги ордерів може бути недостатньою, щоб опрацювати велику угоду за бажаною ціною, тому можливе прослизання ціни (коли ціна виконання відрізняється від очікуваної).

Що мені дає Ліквідний ринок OKX?

Ліквідний ринок — це наша мережа ліквідності на вимогу, що ефективно розв’язує ці проблеми. Вона надає трейдерам доступ до глибокої ліквідності через рівень виконання, який миттєво автоматизує торгівлю й розрахунки і здійснює їх поза книгою ордерів. У торгівлі ф’ючерсними спредами ця платформа пропонує такі можливості.

• Економічна ефективність

  • Чіткі котирування: надсилайте спеціальні запити котирувань кільком маркетмейкерам, які змагаються між собою.

  • Мінімальне прослизання ціни: уникайте прослизання ціни за допомогою нашого рішення для миттєвого позабіржового виконання ордерів у рамках багатосегментних стратегій.

  • Низькі маржинальні вимоги: скористайтеся перевагами низьких маржинальних вимог за моделлю Портфельної маржі OKX, яка нівелює ризик позицій з однаковими базовими інструментами та протилежними напрямками.

  • Зниження волатильності: уникайте ризику волатильності, що виникає з входом лише в один сегмент угоди, — одночасно виконуються або обидва сегменти спред-угод, або жоден з них.

• Широкий вибір інструментів

  • Готові стратегії: використовуйте більш як 20 готових для роботи інструментів, зокрема ф’ючерсні спреди, опціони, стредл тощо.

  • Торгуйте всіма видами спредів: кері-трейд (спот і ф’ючерс/безстроковий контракт), ф’ючерсні спреди (ф’ючерс і ф’ючерс/безстроковий контракт), спреди кол/пут, календарні спреди, спреди-метелики, кондори, пропорційні спреди, діагональні спреди, зворотні спреди.

  • Унікальні інструменти: створюйте власні стратегії з кількістю сегментів до 20.

• Nitro Spreads

  • Легкість укладання спред-угоди за один клік через Nitro Spreads, адже за всіма ордерами гарантовано виконання по підібраній кількості для кожного сегмента або невиконання всіх, що усуває ризик сегмента та знижує прослизання ціни.

  • Ця торгівля підтримує різні стратегії, включно з фермерством ставок фінансування, спотовими ф’ючерсами й переходом з однієї календарної дати на іншу. Щоб дізнатися більше, натисніть тут.