欧易流动性市场上的合约价差交易是如何运作？

如何进行合约价差交易？

合约价差交易 是一种利用期货合约之间价格差异获利的交易策略。 交易者通过同时买入和卖出不同到期日或不同品种的期货合约来建立价差仓位。 在加密货币中，合约价差交易者通常使用以下两种策略：

• 日历差价：两种具有相同标的资产和相同名义数量，但到期日不同且方向相反的合约之间的价差。

• 跨币种差价：两种不同且高度相关的合约基础之间的差价。

合约价差交易面临哪些挑战？

由于合约价差交易是市场中性且需要两条腿，交易者经常面临几个问题：

• 执行风险：在订单表中进行多腿策略交易需要依次输入每一腿的交易。在高波动性时期，第二腿的执行价格可能与预期价格不同。

• 定制化：合约价差交易通常只能在有限数量的工具上进行。

• 价格影响：订单表的深度可能不足以在预期价格吸收大额交易，这可能导致价格滑点（实际执行价格与预期价格不同）。

欧易流动性市场为交易者提供了什么？

欧易流动性市场网络为交易者提供一个具有深度流动性的执行层，不仅可以自动化执行和即时结算，且无需依赖订单表。特别是在合约价差交易方面，为交易者提供了：

• 成本效益

  • 紧密报价：发送自定义询价单（RFQ）供多个做市商竞争。

  • 最小化价格滑点：使用平台的即时订单表执行解决方案，避免价格滑点，适用于多腿策略。

  • 低保证金要求：受益于欧易的投资组合保证金账户模型，该模型可以抵消具有相同基础资产和相反方向的仓位的风险。

  • 波动性最小化：避免仅成交交易的一条腿带来的波动性风险 - 价差交易的两条腿会同时执行，否则都不会执行。

• 多种工具

  • 预定义策略：利用超过20种预定义工具，包括合约价差、期权、跨式组合等。

  • 交易各种价差：持仓交易（现货vs合约/永续）、合约价差（合约vs合约/永续）、看涨/看跌价差、日历差价、蝶式价差、秃鹰价差、比率价差、对角价差、反向价差。

  • 定制工具：高达20 条腿自定义您的交易策略。

• 价差速递

  • 通过价差速递一键轻松进行价差交易，所有订单在匹配数量的每一腿都得到保证填充，否则完全不执行，从而实现零腿风险和最小化价格滑点。

  • 它还支持各种策略，包括资金费率套利、现货期货持仓套利和时间价差滚动。 有关详情，请点击这里。